IEの「ファイル」→「インポートおよびエクスポート」

ウィザードが出たら「次へ」を押す

お気に入りのエクスポートを選択

お気に入り全体をエクスポートするなら一番上の「Favorites」フォルダを指定

「ファイルまたはアドレスにエクスポートする」を選択。デフォルトでは「マイドキュメント」フォルダに「bookmark.htm」でエクスポートされます。

完了ボタンを押す

これで成功。指定した場所に「bookmark.htm」ができています。